沖縄で車に乗る場合、以下のことが必要です。

●免許証の書き替え
●車庫証明の取得（軽自動車でも那覇市、沖縄市では必要）
●車両の変更登録（ナンバーの変更）
●塩害コーティング

免許証の書き替え以外は、最寄りのディーラーや、
自動車販売、車検などを行っているお店でたいてい行っています。

しかし、車庫証明と変更登録（ナンバーの変更）は、
代行手数料がかかるので、自分で行った方がベストです。
平日に何度か警察署に行ったり、
陸運局（正確には「内閣府沖縄総合事務局　運輸部」）に行く必要があります。
時間に余裕のある方は、自力で行うことをお勧めします。

順番は、車庫証明を取得してから、変更登録（ナンバー変更）です。

追記：
沖縄で、他の都道府県ナンバーで長期間乗っている人もみかけますが、
本来は違法行為になります。
車の移動後、１４日以内に申請する必要があります。
また、沖縄は自賠責保険が本土の約半額、離島なら１／３程度の金額なので、
変更した方がお得です。
沖縄ナンバーの場合、任意保険も保険会社によっては沖縄特例で安くなる場合もあります。
また、常識として沖縄に住むのであれば、基本的な税金は沖縄で支払うことが、
移住者の最低限のマナーかと思いますので、自動車も変更しましょう。